Різкі «пампи» — це раптові швидкі стрибки ціни та обсягу торгів. Вони можуть бути спричинені новинами/лістингами, ротацією ліквідності, великим покупцем або відвертими маніпуляціями. Для трейдера ключова перевага — час: що раніше ви помітите імпульс, то більше часу матимете, щоб перевірити умови (ліквідність, спред, контекст) і ухвалити рішення до того, як рух вичерпається.
Скрінер (безкоштовно): PUMP/DUMP
1) Що таке скрінер пампів і навіщо він потрібен
Скрінер пампів — це інструмент, який у реальному часі сканує ринки (біржі) й знаходить аномальну активність у монетах: раптові зміни ціни, обсягу, потоку угод та поведінки ордербуку, а також (за наявності) ончейн і соціальні сигнали. Його завдання — не «сказати купувати», а рано підсвітити активи, де може стартувати сильний імпульс, щоб ви швидко перевірили причину й умови входу/виходу.
Чому це корисно: економить час, зменшує ручний моніторинг, допомагає ловити ранню фазу руху (а не бачити «топ зростання» із запізненням), дисциплінує процес і дає пріоритетний список тикерів для перегляду.
2) Які дані та сигнали використовує хороший скрінер
Надійне виявлення будується на багатоканальних сигналах (один показник легко дає шум). Зазвичай враховують:
- Ціна та швидкість руху: зміни на короткому вікні (наприклад, +10–30% за 1–10 хвилин), швидкість зміни, структура свічок (плавний рух vs «шипи»/довгі тіні).
- Обсяг і угоди: сплески обсягу (наприклад, 5×–20× відносно ковзної середньої), зростання кількості угод, зміни середнього розміру угоди, агресивність (перевага маркет-купівель чи маркет-продажів).
- Ордербук і ліквідність: дисбаланс bid/ask, глибина, розширення спреду, «стіни» та зникання заявок, оцінка ризику прослизання.
- Ончейн (за можливості): депозити на біржі, великі перекази («whale»-рухи), аномальна мережна активність (залежно від доступних даних).
- Соціальні сигнали: зростання згадок, прискорення обговорень, синхронний «шум» (інколи органіка, інколи координація).
Чому важлива нормалізація: скрінер порівнює поточні значення з «базовою нормою» конкретної монети, інакше низьколіквідні активи постійно виглядатимуть «аномальними».
3) Як працює скоринг (ранжування) і як відсіюється шум
Навіщо потрібен скоринг: алертів може бути багато. Скорингова модель допомагає виділяти сигнали, які є сильнішими та якіснішими, і відкидати випадкові сплески.
Скоринг зазвичай будується як нормалізація метрик і їх комбінація з вагами:
- dP — сила/швидкість зміни ціни (миттєва волатильність).
- dV — кратність обсягу до середнього (volume multiple).
- Trades — зростання кількості угод і зміни середнього розміру угоди.
- OB — індекс дисбалансу ордербуку (тиск в один бік).
- Liquidity/Spread — штраф за малу глибину та широкий спред (захист від пасток).
- OnChain і Social — підсилення від підтверджувальних сигналів (за наявності).
Фільтри якості часто включають мінімальну ліквідність, обмеження за спредом, пороги за обсягом, фільтрацію «шипів»/довгих тіней, а також виключення надто малих/ризикових активів під вашу стратегію. Результат — ранжований список сигналів, які частіше є «придатними для торгівлі».
4) Робочий процес трейдера: від алерта до угоди (крок за кроком)
Алерт — це старт перевірки. Практичний алгоритм:
- Спершу оцінити виконання: відкрити тикер, перевірити спред і глибину ордербуку (чи можна зайти/вийти без сильного прослизання), подивитися стрічку угод (чи є стабільний тиск).
- Перевірити контекст: чи є новина/лістинг/офіційне оголошення; рух лише на одній біржі чи на кількох; чи є ознаки координованого «шилу» в чатах/соцмережах.
- Задати ризик наперед: встановити ризик на угоду (наприклад, 0.5–1% капіталу), врахувати комісії та можливе прослизання, визначити точку «скасування ідеї» (стоп-правило/рівень).
- Обрати тип входу: мікромоментум (швидкий вхід за нормальної ліквідності), пробій із підтвердженням обсягом, або лімітний вхід на ретесті / трохи вище пробою.
- Керувати позицією і виходом: заздалегідь визначити фіксацію прибутку (цілі/часткові виходи/трейлінг), не тримати без плану, швидко реагувати на погіршення умов (спред росте, глибина зникає).
- Після угоди: вести журнал (чому увійшли, які метрики спрацювали, умови виконання) і коригувати фільтри/ваги.
5) Стратегії заробітку на сигналах пампа (і коли вони доречні)
- Momentum trading: йти за імпульсом, поки його підтримують обсяги та потік угод; виходити до різкого відкату. Головний ризик — зайти запізно, під час розвантаження.
- Breakout trading: вхід при пробитті ключового рівня з підтвердженням обсягом; стоп зазвичай зрозуміліший (нижче зони пробою). Ризик — хибні пробої, особливо на «тонкому» стакані.
- Scalping: короткі угоди з швидкими цілями; потрібна хороша якість виконання та облік комісій/прослизання.
- Mean reversion (контртренд): ставка на відкат після екстремального руху; застосовувати лише зі строгим контролем ризику, особливо на маржі/шортах.
6) Ризики, правові обмеження і як відрізнити «здоровий» імпульс від маніпуляції
Ключові ризики: pump-and-dump маніпуляції, низька ліквідність і прослизання, миттєві розвороти, технічні затримки (WebSocket/ліміти API), комісії та податки, а також потенційні юридичні наслідки участі в маніпуляціях у деяких юрисдикціях.
Ознаки більш «здорового» імпульсу: обсяг зростає стабільно (не лише один сплеск), рух видно на кількох біржах, є перевірюваний офіційний/новинний контекст, ліквідність і спреди лишаються прийнятними, а ціна не складається переважно з екстремальних тіней.
Ознаки маніпуляції: сплеск обсягу на порожньому стакані з широким спредом, багато однакових дрібних угод (імітація активності), агресивні маркет-удари від вузької групи учасників, синхронні інструкції «вхід/вихід» у закритих групах, відсутність підтверджень в офіційних джерелах або в ончейні.
7) Технічна реалізація, бектест і монетизація (якщо робити скрінер продуктом)
Технічно скрінер — це стрімінгова система: збір даних (WebSocket API бірж) → обробка в реальному часі (нормалізація, метрики, фільтри) → скоринг → сповіщення (Telegram/push/web) + зберігання історії (для аналітики й перевірки). Часто використовують CCXT/SDK, Redis/Kafka (черги/стійкість), ClickHouse/TimescaleDB (історія) і, за потреби, ML/правила для зменшення хибних спрацювань. Latency критична: затримка алерта може перетворити хороший вхід на запізнілий.
Перевірка ідеї: бектест на історії з урахуванням комісій і прослизання, потім paper trading у реальному часі, аналіз витрат (спред, швидкість виконання, вплив ліквідності) і донастройка фільтрів/ваг.
Монетизація: freemium (базові алерти), Pro-підписка (швидші алерти, розширені фільтри, історія сигналів), корпоративний API (для алготрейдерів) і white-label (для партнерів). Етика: не заохочувати маніпуляції, показувати чіткі попередження та дисклеймери, дотримуватися правил бірж і законів юрисдикції.
Дисклеймер: цей матеріал не є фінансовою порадою. Усі інвестиції пов’язані з ризиком втрати коштів. Перед прийняттям інвестиційних рішень проконсультуйтеся з ліцензованим фахівцем.